根据Black-Scholes公式和看涨-看跌期权平价关系推导看跌期权的定价公式.注意要区分公式中的单利和连续复利表示,求具体过程,
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/01 06:51:39
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根据Black-Scholes公式和看涨-看跌期权平价关系推导看跌期权的定价公式.注意要区分公式中的单利和连续复利表示,求具体过程,
根据Black-Scholes公式和看涨-看跌期权平价关系推导看跌期权的定价公式.
注意要区分公式中的单利和连续复利表示,求具体过程,
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1、看涨期权推导公式:
C=S*N(d1)-Ke^(-rT)*N(d2)
其中
d1=(ln(S/K)+(r+0.5*б^2)*T/бT^(1/2)
d2=d1-бT^(1/2)
S-------标的当前价格
K-------期权的执行价格
r -------无风险利率
T-------行权价格距离现在到期日(期权剩余的天数/365)
N(d)---累计正态分布函数(可查表或通过EXCEL计算)
б-------表示波动率(自己设定)
2、平价公式
C+Ke^(-rT)=P+S
则P=C+Ke^(-rT)-S
=S*N(d1)-S - Ke^(-rT)*N(d2) + Ke^(-rT)
=S*[N(d1)-1] + Ke^(-rT)*[1-N(d2)]
=Ke^(-rT)*N(-d2) - S*N(-d1)
以上纯手工打字,望接纳,谢谢!
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Black-Scholes模型公式中参数的含义?
black-scholes是什么意思
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Black—Scholes公式要清晰、准确的公式以及他的含义,如果很好再酌情追加!
什么是Black-Scholes的期权定价模型
在广义Black-Scholes-Meton期权定价公式中,为什么期货期权的持有成本(cost of carry)b=0?
写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明
black-scholes公式问题一个欧式看跌权,股票现价19.连续分红比例0.02,波动率0.5,期限六个月,执行价17.市场无风险利率0.055,利用B_S公式,该看跌权的价格为多少元?
根据语意,在括号后里接一个歇后语.欧洲债务危机,美国经济下滑.只有中国经济看涨,这真是()
关于Black-Scholes模型请问Black-Scholes模型能用于公司价值的计算评估吗?我看过一篇文章说公司价值为:V=S+CC= S*N(d1)-Xe^-n * N(d2)d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)t]/σ*t^1/2 d2=[ln(S/X)+ (r-σ^2/2)t]/σ *t^1/2其中:基
jj black和black有何区别
Q______ people like black or blue clothes根据句义和首写字母提示,完成单词
根据提示完成问句和答句,每空只填一个单词.A:shirt this.B:It'sMiss Black's.
根据圆的半径,求出面积和周长.(公式)
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